Einleitung Willkommen bei der KfW! Als eine der führenden Förderbanken der Welt stehen wir für die nachhaltige Transformation von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser und gestalten damit die Zukunft. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Teamspirit, Vielfalt und Inklusion gelebt werden. Wir fördern Sie, Ihre Ideen und Ihr Engagement für Projekte, die die Welt verbessern. Aufgaben Ihre Mission: Optimierung von Modellen zur Marktpreis- und Liquiditätsrisikomessung Verantwortung übernehmen: Leisten Sie Ihren Beitrag in der Validierung der Modelle zur Liquiditätsrisikomessung im KfW Konzern sowie der IPEX. Analytische Schärfe: Mit Ihrem scharfen analytischen Verständnis beurteilen Sie die Angemessenheit der Modelle und leiten risikoorientierte Handlungsempfehlungen für das Management ab. Modellrisikomanagement neu denken: Entwickeln Sie gemeinsam mit uns ein ganzheitliches und zukunftsorientiertes Modellrisikomanagement. Sie behalten den Überblick über modellübergreifende Zusammenhänge und initiieren den risikoartenübergreifenden Austausch zwischen Liquiditätsrisiko, Marktpreisrisiko und der ertragsorientierten Perspektive (IRRBB/CSRBB NII). Ihr Impact: Optimierung modellbasierter Steuerungsentscheidungen Ihre quantitativen und qualitativen Analysen und Beurteilungen zeigen wertvolle Optimierungspotenziale unserer Modelle auf. Als geschätzter Ansprechpartner für Liquiditätsrisikothemen stehen Sie im regelmäßigen Austausch mit Stakeholdern, prägen wichtige Entscheidungen und treiben die Umsetzung Ihrer Handlungsempfehlungen voran. Sie vertreten Ihre Ergebnisse eigenständig in den relevanten Modellgremien und vor dem Senior Management. Profil Sie verfügen über einen wirtschaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, finanz-mathematischen Studienabschluss (Diplom oder Master) oder eine vergleichbare Qualifikation. Fundierte Kenntnisse der Modellierungen zur Liquiditätsrisikomessung und der Modellierung von Marktpreisrisiken – idealerweise kennen Sie auch die ertragsorientierten Ansätze (IRRBB/CSRBB NII). Mehrjährige Erfahrungen in der Entwicklung, Validierung und/oder Anwendung entsprechender Modelle sowie sichere Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen regulatorischen Rahmenbedingungen runden Ihr Profil ab. Ihr ausgeprägtes analytisches Denkvermögen ermöglicht es Ihnen, vielschichtige Probleme zu identifizieren und in einfache, umsetzbare Lösungen zu transformieren. Ein sicherer Umgang mit Programmiersprachen (z. B. Python, R) und Kenntnisse von Softwarelösungen zur Liquiditäts- und Marktpreisrisikomessung wie FIS BSM (Ambit Focus) sind von Vorteil. Sie haben eine Kommunikationsfähigkeit, die Mitmenschen inspiriert und bewegt – sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in Präsentationen. Sie arbeiten gern im Team, lösungsorientiert und interdisziplinär. Eine Kommunikation auf Englisch (in Wort und Schrift) stellt für Sie keine Herausforderung dar. Vorteile Die KfW ist ein sicherer Arbeitgeber mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Die Bank achtet neben guten Entwicklungsmöglichkeiten auch auf die Work-Life-Balance der Beschäftigten. Kontaktinformationen Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen im Vorfeld zur Verfügung: sf@onrema.de