Präzise Risikokennzahlen das Rückgrat einer soliden Banksteuerung. Die Commerzbank versteht die immense Bedeutung dieser Zahlen, die nicht nur die Stabilität und Sicherheit unserer Bank gewährleisten, sondern auch entscheidend für die strategische Ausrichtung und langfristige Erfolgssicherung sind.
Im Cluster Risk Models and Calculation sind wir verantwortlich für die Entwicklung von Modellen zur Ermittlung des Kreditrisikos sowie deren Anwendung. Dies umfasst unter anderem die Berechnung der darauf basierenden Risikokennzahlen wie Risk Weighted Assets (RWA), Expected Loss und Loan Loss Provisions. Unsere Expertise ermöglicht es uns, die Risikosteuerung unserer Bank auf höchstem Niveau zu gewährleisten.
1. Betreuung des Rechenkerns zur Berechnung sämtlicher relevanter Risikokennzahlen im Kreditrisiko, einschließlich RWA, Expected Loss und Loan Loss Provision
2. Umsetzung neuer Anforderungen seitens Bankenregulierung (z.B. Basel IV) bzw. interner Optimierungsmaßnahmen, inklusive Durchführung entsprechender Impact Rechnungen
3. Durchführung von Stresstests, einschließlich der Beteiligung am Europäischen „EBA Stresstest“
4. Analyse und Vorbereitung strategischer Entscheidungen auf Grundlage der Risikokennzahlen
5. Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Statistik oder vergleichbare Qualifikation
6. Erfahrungen mit großen Datenbanken und entsprechenden Auswertungsprogrammen
7. Fundierte Kenntnisse im Bereich Risikomanagement und Kreditrisiko von Vorteil
8. Erfahrung in der Umsetzung von Basel IV-Anforderungen von Vorteil
9. Analytisches Denkvermögen und Freude an der Arbeit mit komplexen Daten
10. Kenntnis von Programmiersprachen (Python, SQL, R, SAS) ist vom Vorteil.
11. Ausgeprägte Teamplayer-Eigenschaften