Wir suchen eine flexible Persönlichkeit mit starker Affinität zum Arbeiten mit Risiko- und Finanzdaten. Persönlich punktest du mit dem richtigen Mix aus Hands-on-Mentalität und Teamgeist?
Darüber hinaus erwartet dich:
* In dieser Position übernimmst du die Validierung unserer Modelle im Kapitalmarktumfeld mit Fokus auf Themen wie Marktrisiko, IRRBB, CSRBB und Full-Fair-Value-Modellen
* Konkret bist du für die Durchführung der Validierung sowie den Follow-up-Prozess der Handlungsempfehlungen verantwortlich – auch die fortlaufende Weiterentwicklung der Validierung unter Einbeziehung regulatorischer Anforderungen erwarten wir von dir
* Des Weiteren beurteilst du die Initialvalidierungspflicht für Modelländerungen
* Deine Ergebnisse kommunizierst du eigenständig gegenüber den Gremien
* Durch den fachlichen Austausch, z.B. über Kolloquien, trägst du zur Aus- und Weiterbildung des Teams bei
* Die aktive Begleitung interner und externer Prüfungen rundet dein Aufgabenfeld ab
Darauf können wir uns freuen:
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, z.B. Mathematik, Physik oder Statistik
* Fundierte Erfahrung in der Validierung oder Modellierung von ökonomischen und ertragsorientierten Modellen im Bereich Markt- und Zinsänderungsrisiko
* Expertise im Umgang mit Marktdaten sowie in der Erstellung und Analyse von Zins- und Spreadkurven
* Kenntnisse in den einschlägigen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen
* Routiniert im Umgang mit Excel, Access und R
* Idealerweise Erfahrungen mit Summit, SAP BI und Python sowie in der Umsetzung von BCBS 239
Das sind unsere Vorteile:
* Flexible Arbeitszeiten
* Mögliche Weiterbildungsmöglichkeiten
* Aufgabenportfolio mit hoher Vielfalt