Deine AufgabenBegleitung der Weiterentwicklung und unabhängigen Qualitätssicherung des internen Modells zur Berechnung des Risikokapitals nach Solvency II mit Fokus auf die Validierung der Modellierung und Quantifizierung von Marktrisiken und versicherungstechnischen Risiken LebenAnalyse und Validierung ökonomischer Szenarien für Bewertungs- und RisikomodelleInhaltliche und technische Weiterentwicklung der Analysen, Tools und Prozesse in der AbteilungVorstellung der Arbeitsergebnisse an interne und externe Stakeholder:innenMitarbeit in gruppenweiten Risikomanagementthemen und ProjektenTeilnahme an fachlichen, methodischen und persönlichen Trainingsmaßnahmen zur beruflichen und persönlichen WeiterentwicklungDein ProfilAbgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder Betriebs-/Volkswirtschaftslehre mit quantitativer Ausrichtung oder vergleichbarer QualifikationIdealerweise erste Berufserfahrung im Kontext des internen Modells unter Solvency II sowie Interesse für (finanz-)wirtschaftliche ZusammenhängeSelbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte zielgruppenspezifisch darzustellenKompetenz in Projektmanagement, Stakeholdermanagement und Arbeit in bereichsübergreifenden TeamsAufgeschlossene, kommunikative und teamfähige PersönlichkeitSehr gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und EnglischSehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Produkten sowie praktische Erfahrungen in einer oder mehreren Skript- bzw. Programmiersprachen (z.B. R, SQL, Python, VBA)Be YouBei uns steht der Mensch im Fokus. Wir leben eine Unternehmenskultur der Offenheit sowie Wertschätzung und garantieren allen Mitarbeiter:innen und Kandidat:innen Chancengleichheit. So schaffen wir ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet werden kann.UnternehmenHDI AGArbeitsortHannover, KölnKontaktJule PulsJob-ID15718Startdatum Art der Beschäftigungvoll-/teilzeitbefristetErfahre mehr