PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑ und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners. Unsere Abteilung Risk Measurement & Modelling in unserem Geschäftsbereich Risk Management & Control verantwortet die Entwicklung und Weiterentwicklung von Kreditrisikomodellen und stellt die quantitative Grundlage für alle risikorelevanten Entscheidungen im Unternehmen. Wir werten große und komplexe Datenbestände aus, entwickeln analytische Methoden und Modelle zur Identifikation von Risikotreibern, erstellen Prognosen und leiten daraus fundierte Handlungsempfehlungen für das Management ab. Damit unterstützen wir den gesamten Risikomanagementprozess und tragen dazu bei, die Risikosteuerung des Hauses dauerhaft quantitativ fundiert, transparent und verlässlich aufzustellen. Wir wachsen stetig und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Hauptsitz in Hamburg eine engagierte Verstärkung für unser Team: Senior Manager Risk Modelling (m/w/d) Durchführung der gesamten Risiko‑Modellierungspipeline mit End‑to‑End‑Verantwortung für Entwicklung, Test, Validierung und Implementierung von Risikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer und Compliance‑Anforderungen Konzeption, Einführung neuer sowie Weiterentwicklung bestehender Kreditrisikomodelle: Entwicklung von Portfolio‑PD‑Modellen, Microcap‑PD‑Modellen sowie Modellen zu Asset Values Quantitative Analysen (ad hoc und regelmäßig): Durchführung statistischer Analysen zur Unterstützung von Risikosteuerung, Portfolioüberwachung und Modellvalidierung Weiterentwicklung der Credit‑Risk‑Datenbasis und Reporting‑Automatisierung: Verbesserung der Datenqualität, Aufbau strukturierter Datenlayer und Automatisierung von Modell‑ und Risikoreports. Abgeschlossenes Masterstudium, idealerweise mit Promotion (PhD), in Mathematik, Physik, Statistik, quantitativer Finanzwirtschaft, Finanzwesen oder einem technologiebezogenen Studiengang Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklung und Validierung prädiktiver Modelle, idealerweise in einem Finanzierungsinstitut Mehrjährige Erfahrung in einer Kreditrisikofunktion: z. B. in Modellierung, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting Experte in Python, SAS oder R: Fundierte Programmierkenntnisse für Modellierung, Automatisierung und Datenaufbereitung Erfahrung mit Kreditrisiko‑Datenbanken und Reporting‑Automatisierung: Sicherer Umgang mit großen Datenmengen, Datenbanken und automatisierten Reporting‑Prozessen. Machine Learning: z. B. Random Forest, Gradient Boosting Praktische Fähigkeit zur Implementierung von Modell‑Selbstkalibrierungsprozessen: Aufbau dynamischer, selbstlernender Kalibrierungsmechanismen Exzellente Kenntnisse in der Produktivsetzung von Modellen: Fähigkeit, Entwicklungsmodelle stabil, sicher und auditkonform in die Produktionsumgebung zu überführen Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%) Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits JBRP1_DE