Ihre Aufgaben
1. Sie betreiben konzernweite Modelle zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken sowie von Stresstests zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, insbesondere für Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Bankbuch, und führen die Berechnungen durch.
2. Sie entwickeln Methoden zur Marktpreisrisikomessung und zur Durchführung von Stresstests mit Schwerpunkt Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Bankbuch sowie den damit verbundenen Subrisiken weiter und implementieren die Weiterentwicklungen.
3. Sie analysieren die Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Bankbuch (barwertig und ertragsorientiert) und berichten die Ergebnisse.
4. Sie arbeiten in Projekten zur Umsetzung aufsichtsrechlicher Anforderungen wie EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko für die barwertige und ertragsorientierte Sichtweise mit.
Ihr Profil
5. Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung) o.ä. und erste relevante Berufserfahrung.
6. Durch Ihr Studium und/oder relevante Berufserfahrung haben Sie sich fundierte Kenntnisse der Messung, Modellierung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und Bankbilanzierung inkl. der regulatorischen Anforderungen angeeignet.
7. Im Umgang mit MS-Office (insb. Excel und Access) und idealerweise auch mit dem System Ambit Focus sind Sie routiniert, Ihre Programmieraffinität spiegelt sich in (Grund-)Kenntnissen in VBA oder SQL wider.
8. Sie haben Spaß daran, analytisch und konzeptionell zu arbeiten, eigenständig Lösungen zu finden und diese umzusetzen sowie Ihre Ergebnisse zu kommunizieren.
9. Sie bringen die Begeisterung und Bereitschaft mit, sich in neue Themenstellungen einzuarbeiten.
10. In einem Team und/oder Projekten übernehmen Sie gerne Verantwortung und legen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander.